无人关BML 指数成份与算法
BML 指数成份与算法
（1）A：深度指标（两位小数位）
-
A1 买盘2% 挂单总额U
-
A2 卖盘2% 挂单总额U
|
A1/A2
|
A1/A2值得分
|
|
>=100000
|
10
|
|
[50000,100000)
|
9
|
|
[20000,50000)
|
8
|
|
[10000,20000)
|
7
|
|
[5000,10000)
|
6
|
|
[2000,5000)
|
5
|
|
[1000,2000)
|
4
|
|
[500,1000)
|
3
|
|
[200,500)
|
2
|
|
[100,200)
|
1
|
|
[0,100)
|
0
|
-
A3 买盘5% 挂单总额U
-
A4 卖盘5% 挂单总额U
|
A3/A4
|
A3/A4得分
|
|
>=200000
|
10
|
|
[100000,200000)
|
9
|
|
[50000,100000)
|
8
|
|
[20000,50000)
|
7
|
|
[10000,20000)
|
6
|
|
[5000,10000)
|
5
|
|
[2000,5000)
|
4
|
|
[1000,2000)
|
3
|
|
[500,1000)
|
2
|
|
[200,500)
|
1
|
|
[0,200)
|
0
|
-
A5 买盘10% 挂单总额U
-
A6 卖盘10% 挂单总额U
|
A5/A6
|
A3/A4得分
|
|
>=500000
|
10
|
|
[200000,500000)
|
9
|
|
[100000,200000)
|
8
|
|
[50000,100000)
|
7
|
|
[20000,50000)
|
6
|
|
[10000,20000)
|
5
|
|
[5000,10000)
|
4
|
|
[2000,5000)
|
3
|
|
[1000,2000)
|
2
|
|
[500,1000)
|
1
|
|
[0,500)
|
0
|
-
A7 买最大挂单总额U
-
A8 卖最大挂单总额U
|
A7/A8
|
A7/A8得分
|
|
>=1000000
|
10
|
|
[500000,1000000)
|
9
|
|
[200000,500000)
|
8
|
|
[100000,200000)
|
7
|
|
[50000,100000)
|
6
|
|
[20000,50000)
|
5
|
|
[10000,20000)
|
4
|
|
[5000,10000)
|
3
|
|
[2000,5000)
|
2
|
|
[1000,2000)
|
1
|
|
[0,1000)
|
0
|
说明：折算为U；1H快照一次
该项总得分 A = A1*0.20 + A2* 0.20 + A3*0.15 + A4*0.15 + A5*0.1 + A6*0.1+A7*0.05+A8*0.05
（2）B：档位数量（整数位）
-
B1 买盘档位数量
-
B2 卖盘档位数量
|
买/卖档位数
|
得分
|
|
>=50
|
10
|
|
[45,50)
|
9
|
|
[40,45)
|
8
|
|
[35,40)
|
7
|
|
[30,35)
|
6
|
|
[25,30)
|
5
|
|
[20,25)
|
4
|
|
[15,20)
|
3
|
|
[10,15)
|
2
|
|
(0,10)
|
1
|
|
0
|
0
|
说明：1H快照一次
该项总得分 B = B1*0.5 + B2*0.5
（3）C：成交活跃度
-
C1 1H成交量占比（百分比，2位小数位）
数据：每1H通过K线获取过去1H及24H的成交量数据。
算法：1H成交量/24H成交量
|
C1值
|
C1值得分
|
|
>=10%
|
10
|
|
(9%,10%)
|
9
|
|
[8%,9%)
|
8
|
|
[7%,8%)
|
7
|
|
[6%,7%)
|
6
|
|
[4%,6%)
|
5
|
|
[3%,4%)
|
4
|
|
[2%,3%)
|
3
|
|
[1%,2%)
|
2
|
|
(0,1%)
|
1
|
|
0
|
0
|
-
C2：24H成交额U（两位小数位）
数据：每1H通过K线获取过去24H的成交额数据，并通过汇率换算为USDT。
|
C2值
|
C2值得分
|
|
>=1000000
|
10
|
|
[500000,1000000)
|
9
|
|
[200000,500000)
|
8
|
|
[100000,200000)
|
7
|
|
[50000,100000)
|
6
|
|
[20000,50000)
|
5
|
|
[10000,20000)
|
4
|
|
[5000,10000)
|
3
|
|
[2000,5000)
|
2
|
|
（0,2000)
|
1
|
|
0
|
0
|
该项总得分 C = C1*0.3+ C2*0.7
（4）D：盘口价差比例（百分比，2位小数位）
-
1H快照计算一次
-
算法：（卖一价 - 买一价）/【（卖一价 + 买一价）/ 2 】
|
D值
|
D值得分
|
|
(0,0.05%)
|
10
|
|
(0.05%,0.1%)
|
9
|
|
[0.1%,0.2%)
|
8
|
|
[0.2%,0.5%)
|
7
|
|
[0.5%,1%)
|
6
|
|
[1%,2%)
|
5
|
|
[2%,5%)
|
4
|
|
[5%,10%)
|
3
|
|
[10%,20%)
|
2
|
|
>=20%
|
1
|
|
2/-2/NULL/0
|
0
|
问题：买盘空D=2，卖盘空D=-2，买卖均空=0或者NULL；不可能出现其他负值，目前存在负值（有问题）。
（5）流动性总评分
总得分 X = 0.6× A + 0.1 × B + 0.1 × C + 0.2 × D
